“黑色星期五”再袭来?油价金价大跌 美元大涨

　　周五，美国8月核心CPI创6个月最大增幅，市场衡量美联储加息概率，美元指数突破96关口，刷新逾半个月新高。供需前景继续打压油市，油价刷新一个月低位，美油盘中跌破43美元关口。欧美股市收跌，美国欲罚款德银140亿美元打压金融股走势。美联储加息预期提振，长期美债收益率下行，价格上扬；短期美债收益率攀升。现货黄金跌至两周新低。

　　Frank Capital Partners LLC资管经理Brian Frank表示：

　　“油价有趋势跌破40美元令所有人警醒了，并意识到油价可能无法完全恢复。此外德银的事件令所有人感到害怕。人们开始对央行们感到厌倦了。今天的市场发生了很多事。”

　　今日还是美股市场的“四巫日”（Quadruple Witching Day）,即美股每季度一次的金融衍生品到期日。美股交易量超出30日均线的54%。

　　股 市

　　美股今日小幅收跌。美国通胀数据增幅高于预期，美联储加息概率受提振，油价跌至一个月低位也令美股承压，而此前创两年半最佳四连涨的苹果股票今日小幅收跌。

　　美国8月核心CPI环比和同比增长双双高于预期，核心CPI同比增速达到2009年以来最高。数据公布后，美联储加息预期提升，美股下挫。根据CME Fed Watch，联邦基金利率期货显示，市场定价美联储本月加息一次的概率提升至15%，此前一日为12%；12月加息一次的概率提升至42.6%，此前一日为39.6%。

　　Northwestern Mutual Wealth Management Company首席投资策略分析师Brent Schutte表示：

　　“市场在依据美联储交易。当美联储试图收回流动性，这增加了美股市场波动，在未来6至9个月里，这将变得更显著。”

　　美股今日收跌，标普跌0.36%，但本周累计收涨。标普金融类股跌0.81%，能源类股跌0.85%，分别受累于德银股票大跌，和油价下挫。道指跌88.68点，跌幅0.49%。纳指微跌0.1%，苹果股票结束四日连涨，今日小幅收跌0.56%。

　　油价疲软、德银股价下挫拖累欧洲股市收跌，创6月份以来最大单周跌幅。

　　具体来看，欧洲斯托克600指数收跌0.74%，报337.82点。本周累跌2.23%，创6月份以来最大单周跌幅。银行股指数收跌2.10%、金融服务类股跌0.71%。富时泛欧绩优300指数收跌0.79%，本周累跌2.31%，其中银行股指数收跌2.07%、油气生产类股跌1.11%。

　　美国司法部向德银提出约140亿美元的和解金额，令德银今日开盘大跌，拖累银行股走势。收盘时，德银跌8.8%。

　　MSCI亚太指数上涨0.6%，本周跌幅收窄至2.2%。菲律宾股市创三个月最大跌幅。中国、韩国、马来西亚股市休假闭市。

　　外 汇

　　受助于美国8月通胀数据增幅超预期，美元指数突破96关口，刷新日高至96.11，创逾半个月新高。彭博美元现货指数在报告后一度触及7月29日以来最高点。

　　美元对欧元、英镑及日元普遍升值。英镑对美元盘中跌破1.3000，刷新8月17日以来低点至1.2998。目前暂报1.3001，跌幅1.81%。欧元/美元跌0.79%，至1.1155。

　　美元/日元汇率升至102.28，但波动幅度较小，目前涨幅仅为0.20%。

　　墨西哥比索四连阴，盘中跌至纪录低位，跌幅1.4%。希拉里在美国总统大选民调中落后。

　　债 市

　　较长期美债收益率下跌，价格上扬，部分收回周四跌幅，短期美债遭抛售。

　　美国8月CPI增幅超预期，提振对美国经济信心，长期美债受追捧。10年期美债收益率的至1.687%，周四则维持在1.7%附近。30年期美债收益率跌至2.447%。对美联储政策最为敏感的2年期美债收益率升至0.762%。

　　昨日，零售数据等经济数据疲软，打压市场对美联储9月加息预期，长期美债表现欠佳，美债收益率曲线变陡峭。由于市场近期担心美国海外央行将出台更少宽松，令长期国债价格持续受打压。

　　日本30年期国债收益率在本周攀升至六个月高点，但相对短期的债券利率下降，10年期国债收益率现报-0.034%。日本首相安倍晋三的特别顾问柴山昌彦称，日本财务省可能会仔细研究中国购买日本证券的情况，并采取合适的行动。

　　商 品

　　美国通胀数据增幅超预期，加息概率提升，打压金价。

　　现货黄金跌至1306.38美元/盎司，创9月1日以来新低。期金触及近三个月低位。COMEX12月期金跌至1309.2美元/盎司，创6月23日以来新低，收报1313.20美元/盎司。

　　受供应前景打压，油价今日收跌。另外美股下跌、美元走强也对油价造成下行压力。油价在今日凌晨攀至日高后一路走跌。WTI 10月原油期货收跌0.88美元，跌幅2.00%，报43.03美元/桶。盘中下跌逾2.4%并刷新日低至42.76美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.82美元，跌幅1.76%，报45.77美元/桶。

　　上周美国活跃钻机数创五年来最长无减少周期，今日公布的9月16日当周美国活跃钻机数继续增长2台。当前美国活跃钻机数已经增至416台。

　　“市场焦点将回到美国石油钻凿活动，活跃钻机数若再度增加，料引发美国产出复苏的忧虑。”澳新银行在一篇报告中称。

　　另外，伊朗提升石油出口，利比亚和尼日利亚将在近几周恢复石油出口，也使得全球原油供应过剩的情况雪上加霜。

　　消息人士透露伊朗在8月将石油出口量增至逾200万桶/日，接近制裁前水平。